Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 31.08.2022

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-1.37%	-2.35%	-12.08%	-33.53%	-5.51%	13.47%	25.78%	138.41%	-29.66%
Benchmark	-5.30%	-4.41%	-8.69%	-11.86%	20.47%	17.73%	26.45%	45.04%	-14.82%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia Akcji Skoncentrowanych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	6.21%	5.52%	7.90%	2.59%	50.69%	102.04%	203.33%	352.52%	-0.17%
Benchmark	-2.12%	4.90%	0.51%	4.78%	41.35%	53.47%	56.14%	74.76%	-4.09%

Benchmark: od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	3.88%	6.71%	9.04%	11.03%	17.78%	-1.52%	18.43%	40.92%	11.06%
Benchmark	0.05%	4.32%	3.41%	8.32%	16.24%	21.24%	34.91%	42.40%	5.47%

Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Strategia Akcyjna USA

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	4.55%	4.70%	8.75%	6.03%	51.48%	86.46%	221.96%	214.29%	0.69%
Benchmark	-1.90%	6.85%	1.89%	6.77%	45.74%	66.73%	124.91%	121.83%	-3.63%

Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	4.01%	8.04%	3.96%	-8.21%	33.92%	–	–	62.77%	-9.43%
Benchmark	-2.12%	4.90%	0.51%	4.78%	41.35%	–	–	67.94%	-4.09%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	3.52%	4.10%	5.03%	2.54%	34.35%	60.49%	–	85.48%	0.27%
Benchmark	-1.09%	3.83%	1.83%	4.93%	26.09%	33.85%	–	43.75%	-0.74%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	1.69%	2.09%	1.47%	-0.11%	16.62%	28.07%	–	41.57%	-0.73%
Benchmark	-0.25%	2.88%	2.62%	4.73%	15.08%	19.53%	–	25.47%	1.61%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	2.15%	5.67%	-1.36%	-13.39%	8.86%	26.39%	–	37.26%	-11.67%
Benchmark	-1.58%	4.08%	-0.44%	2.29%	31.26%	39.27%	–	48.18%	-4.36%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.83%	2.74%	0.52%	-2.67%	5.85%	12.35%	–	16.25%	-2.34%
Benchmark	-0.19%	2.51%	1.76%	3.21%	12.47%	15.94%	–	18.66%	0.68%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	1.89%	30.84%	-8.93%	-34.20%	1.86%	48.35%	–	66.12%	-27.95%
Benchmark	-4.01%	4.34%	6.53%	9.79%	40.90%	60.30%	–	74.51%	1.52%

Benchmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	1.68%	7.18%	5.47%	9.65%	33.29%	50.76%	–	56.53%	3.26%
Benchmark	0.48%	9.14%	8.45%	16.47%	34.71%	34.80%	–	38.37%	8.65%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	5.04%	3.71%	9.19%	6.78%	53.43%	–	–	92.31%	3.99%
Benchmark	-2.12%	4.90%	0.51%	4.78%	41.35%	–	–	44.77%	-4.09%

Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.97%	2.53%	3.69%	6.23%	8.70%	–	–	8.99%	4.45%
Benchmark	0.57%	1.55%	2.63%	3.31%	3.42%	–	–	3.43%	3.03%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-8.83%	-7.49%	-11.83%	–	–	–	–	-21.58%	-21.58%
Benchmark	-11.29%	-16.15%	-24.80%	–	–	–	–	-33.62%	-33.62%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2022r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.64%	–	–	–	–	–	–	2.32%	–
Benchmark	0.57%	–	–	–	–	–	–	1.07%	–

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.

Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.51%	–	–	–	–	–	–	0.95%	–
Benchmark	0.57%	–	–	–	–	–	–	1.07%	–

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.

Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania

Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.