Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 31.05.2022

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-2.16%	-9.97%	-29.83%	-22.24%	0.35%	23.43%	31.97%	144.14%	-27.97%
Benchmark	-1.22%	-4.48%	-8.17%	-2.04%	33.28%	30.81%	31.47%	51.73%	-10.89%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia Akcji Skoncentrowanych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	2.97%	2.26%	-8.12%	14.57%	54.26%	108.63%	199.03%	328.86%	-5.39%
Benchmark	-3.15%	-4.18%	-6.08%	10.55%	42.61%	58.37%	54.08%	66.60%	-8.57%

Benchmark: od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-3.16%	2.18%	0.80%	12.28%	-2.19%	-4.07%	12.06%	32.05%	4.07%
Benchmark	-1.45%	-0.88%	-0.38%	6.20%	11.18%	19.91%	33.36%	36.50%	1.11%

Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Strategia Akcyjna USA

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	2.04%	3.87%	-5.26%	18.19%	52.45%	95.61%	200.19%	200.19%	-3.83%
Benchmark	-3.49%	-4.65%	-7.67%	13.02%	46.36%	71.66%	107.60%	107.60%	-9.81%

Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-1.94%	-3.77%	-17.45%	-2.38%	36.87%	–	–	50.65%	-16.17%
Benchmark	-3.15%	-4.18%	-6.08%	10.55%	42.61%	–	–	60.10%	-8.57%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	1.93%	0.89%	-5.29%	10.47%	34.10%	64.33%	–	78.17%	-3.68%
Benchmark	-1.63%	-1.93%	-2.73%	7.47%	25.77%	35.45%	–	38.45%	-4.41%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	1.41%	-0.61%	-3.65%	4.47%	15.21%	30.80%	–	38.67%	-2.76%
Benchmark	-0.52%	-0.25%	-0.24%	5.03%	13.91%	19.37%	–	21.97%	-1.23%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	1.16%	-6.66%	-19.09%	-6.31%	6.95%	29.89%	–	29.89%	-16.41%
Benchmark	-2.96%	-4.34%	-6.15%	6.14%	32.83%	42.38%	–	42.38%	-8.11%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.59%	-2.17%	-6.06%	-0.65%	4.49%	13.15%	–	13.15%	-4.95%
Benchmark	-0.67%	-0.73%	-0.97%	3.33%	11.72%	15.76%	–	15.76%	-1.78%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-15.81%	-30.40%	-46.66%	-43.29%	-13.57%	26.96%	–	26.96%	-44.94%
Benchmark	-2.75%	2.10%	2.91%	20.75%	30.57%	67.26%	–	67.26%	-2.70%

Benchmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-2.58%	-1.60%	-4.56%	13.52%	24.45%	–	–	46.05%	-3.65%
Benchmark	-3.16%	-0.63%	-0.22%	14.18%	20.59%	–	–	26.78%	-0.45%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	2.42%	5.28%	-1.31%	21.11%	58.03%	–	–	85.42%	0.27%
Benchmark	-3.15%	-4.18%	-6.08%	10.55%	42.61%	–	–	38.01%	-8.57%

Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.38%	1.14%	2.28%	4.79%	–	–	–	6.30%	1.87%
Benchmark	0.44%	1.07%	1.59%	1.76%	–	–	–	1.86%	1.46%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-0.62%	-4.70%	–	–	–	–	–	-15.22%	-15.22%
Benchmark	-0.11%	-10.31%	–	–	–	–	–	-20.84%	-20.84%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2022r.

Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania

Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.