Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami na dzień 31.12.2022

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-2.96%	5.30%	2.35%	-30.32%	-22.51%	4.55%	14.00%	136.18%	-30.32%
Benchmark	-3.16%	8.55%	7.84%	-10.75%	8.66%	16.56%	30.34%	51.98%	-10.75%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-9.89%	-6.75%	4.66%	-14.83%	0.47%	68.87%	146.57%	286.06%	-14.83%
Benchmark	-6.47%	-2.46%	1.12%	-11.25%	16.79%	33.96%	43.04%	61.72%	-11.25%

Benchmark: od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-2.37%	-12.12%	-4.92%	0.64%	-1.46%	-11.33%	7.44%	27.70%	0.64%
Benchmark	0.79%	-2.74%	2.19%	6.03%	9.90%	23.86%	36.78%	43.15%	6.03%

Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Strategia Akcyjna USA

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-8.77%	-4.91%	2.63%	-12.76%	2.66%	59.72%	171.96%	172.31%	-12.76%
Benchmark	-8.11%	-4.93%	0.00%	-13.10%	18.71%	41.83%	92.29%	100.03%	-13.10%

Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-10.14%	-6.42%	1.03%	-22.57%	-11.99%	–	–	39.14%	-22.57%
Benchmark	-6.47%	-2.46%	1.12%	-11.25%	16.79%	–	–	55.40%	-11.25%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-6.10%	-4.97%	1.83%	-10.37%	1.86%	43.13%	–	65.80%	-10.37%
Benchmark	-3.71%	-0.76%	2.14%	-4.41%	13.26%	24.12%	–	38.45%	-4.41%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-3.17%	-3.65%	-0.14%	-7.83%	-1.11%	19.50%	–	31.45%	-7.83%
Benchmark	-1.59%	0.51%	2.88%	0.87%	10.23%	16.08%	–	24.57%	0.87%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-7.76%	-3.86%	5.45%	-18.80%	-10.21%	10.98%	–	26.19%	-18.80%
Benchmark	-5.61%	-2.34%	-0.02%	-11.30%	9.46%	22.71%	–	37.44%	-11.30%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-0.91%	-0.38%	3.79%	-3.64%	0.06%	8.88%	–	14.71%	-3.64%
Benchmark	-1.55%	0.30%	2.18%	-0.42%	7.21%	12.31%	–	17.36%	-0.42%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-15.80%	-21.19%	-13.39%	-47.89%	-51.60%	-9.12%	–	20.15%	-47.89%
Benchmark	-3.48%	0.54%	3.57%	2.55%	32.72%	49.10%	–	76.29%	2.55%

Benchmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-5.83%	-8.19%	-2.74%	-9.21%	3.36%	33.90%	–	37.62%	-9.21%
Benchmark	-3.94%	-7.19%	0.34%	1.60%	18.96%	26.78%	–	29.38%	1.60%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	-8.89%	-5.09%	1.87%	-9.98%	4.00%	66.46%	–	66.46%	-9.98%
Benchmark	-6.47%	-2.46%	1.12%	-11.25%	16.79%	33.96%	–	33.96%	-11.25%

Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.95%	2.84%	5.69%	8.41%	12.24%	–	–	13.13%	8.41%
Benchmark	0.53%	1.62%	3.26%	5.26%	5.62%	–	–	5.68%	5.26%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	3.53%	16.73%	4.81%	-14.09%	–	–	–	-14.09%	-14.09%
Benchmark	4.84%	31.30%	8.69%	-21.12%	–	–	–	-21.12%	-21.12%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2022r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	1.83%	1.78%	3.71%	–	–	–	–	3.71%	–
Benchmark	0.53%	1.62%	3.26%	–	–	–	–	3.26%	–

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.

Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

	1m	3m	6m	1r	2l	3l	5l	Od utworzenia	YTD
Strategia	0.51%	1.52%	2.99%	–	–	–	–	2.99%	–
Benchmark	0.53%	1.62%	3.26%	–	–	–	–	3.26%	–

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2022r.

Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania

Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.